Рыночные индикаторы
Представленные выше ценовые уровни взяты на момент отправки статьи в публикацию.
Предстоящий день
| 12:00 | Великобритания | Выступление главы Банка Англии Марка Карни и члена Совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллероя де Галхау на Бали |
| 13:45 | Великобритания | Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Гертьяна Влиге |
| 14:20 | США | Ежемесячный отчёт ОПЕК |
| 14:30 | ЕС | Публикация протокола заседания ЕЦБ по денежной политике |
| 15:30 | США | Число первичных заявок на получение пособий по безработице (оценка 206 тыс. против предыдущего 207 тыс.) |
| 15:30 | США | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (оценка 0,2% м/м / 2,3% г/г против предыдущего 0,1% / 2,2%) |
| 15:30 | США | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (оценка 0,2% м/м / 2,4% г/г против предыдущего 0,2% / 2,7%) |
| 18:00 | США | Запасы сырой нефти от DOE (оценка 2620 тыс. против предыдущего 7975 тыс.) |
| 18:00 | США | Запасы бензина от DOE (оценка −42 тыс. против предыдущего −459 тыс.) |
| 01:30 | Австралия | Выступление заместителя главы Резервного банка Австралии Люси Эллис |
Должностные лица Центрального банка соберутся на Бали для Осенней встречи Всемирного банка и МВФ.
Крупные компании Великобритании и Европы отчёты не представят. В США ожидаются отчёты Delta Air Lines и Walgreens Boots Alliance.
Следующие акции индекса FTSE100 торгуются сегодня без дивидендов, дивидендная отсечка составит 8,582 пунктов: Barratt Developments (17,9 пункта финальные дивиденды и 17,3 пункта — специальные), Centrica (3,6 пункта), HSBC (7,6 — 5,83 пункта) и Tesco (1,7 пункта).
Основные новости.
Ditch Free Trade планирует принять сделку Brexit, сказал Мишель Барнье.
Согласно исследованию лондонской юридической фирмы, криптовалюты не являются риском для финансовой стабильности.
Джек Ма (Alibaba) вновь возглавляет список самых богатых людей Китая с состоянием в 39 млрд долл.
Прошедший день...
Акции
Американские фондовые рынки вчера упали, так как S&P 500 и Dow зафиксировали крупнейшее снижение за день с начала февраля, акции технологического сектора были лидерами падения, поскольку рост доходностей US Treasurys заставил инвесторов акций выйти из более рискованных активов в пользу более безопасных инвестиций. Более длинные доходности US Treasurys продолжили недавнюю тенденцию и отметили рост, поскольку более сильные экономические данные укрепили ожидания, что ФРС повысит ставки несколько раз в следующем году. Так как начинается сезон отчётности за 3К, инвесторы также сосредотачиваются на торговой войне с Китаем и её влиянии на прибыль корпораций. Nasdaq100 зафиксировал самое большое дневное снижение за 7 лет, акции технологического сектора зарегистрировали самое большое падение за день с лета 2011 г. S&P 500 снизился на 3,3% или 94,66 пункта, закрывшись на отметке 2785,68, Dow закрылся на отметке 25598,74, снизившись на 831,83 пункта (3,15%), Nasdaq 100 завершил день на 327,12 пункта ниже, зафиксировав падение на 4,44% до отметки 7044,496. «Индекс страха» VIX подскочил на 44%, закрывшись на 7,01 пункта выше дневного максимума в 22,96, однако значительно ниже уровней 50+, которые кратковременно наблюдались в феврале.
Азиатские акции торгуются глубоко в минусе вслед за ситуацией на рынках США, как китайские, так и японские акции упали примерно на 3,5%. Австралийские акции упали на 2,5% за день. Nikkei тестирует уровень 200-дневной средней, поскольку нисходящий тренд ускоряется, максимум диапазона на уровне 23000 уступает позиции на открытии рынка, чтобы сместить тенденцию на «медвежью» территорию. HSI установил свежие минимумы и приближается к отметке 25000, так как CSI300 пробил отметку ниже уровня поддержки на отметке 3200. — ASX200 продолжил снижение, превысив отметку 5900, обновляя минимумы конца мая.
Гособлигации США.
Фьючерсы на облигации торгуются на дневных максимумах по всем направлениям, американские бумаги лидируют, так как растут корреляции между облигациями и акциями. Фьючерсы на US T-Note торгуются на отметке 118-10+, увеличивая вчерашнее вечернее ралли, доходности 10-летних бумаг упали ниже 3,1500%. После вчерашнего падения кривая не изменилась, оставшись на отметке 31,64 б.п. 30-летние бумаги продолжают находиться среди лидеров падения, 10-30-летние бумаги торгуются вблизи многомесячных максимумов на отметке 18,43 б.п. Фьючерсы на австралийские облигации последовали за американскими вверх, однако откатились от ранних минимумов и торговались на отметке 97,27. Фьючерсы на японские гособлигации приближаются к максимумам 4 октября на отметке 150,22, поскольку резкое падение инфляционных ожиданий поддержало реальную доходность, в отличие от снижения реальных доходностей, наблюдаемых в США.
Нефть.
Цены на нефть вчера снизились вслед за акциями, поскольку наблюдался рост корреляции глобальных активов. Сегодня Brent торгуется на свежих дневных минимумах на отметке 81,50 долл., так как 21-дневная средняя способствует достижению ключевого уровня в 80 долл. Ниже данного уровня возможны неприятности для «быков». WTI также потерял поддержку 21-дневной средней, в ближайшее время «медведи» будут контролировать ситуацию, отметка 70 долл. выходит в фокус внимания.
Золото.
Золото в значительной степени не отреагировало на падение акций на рынках США, даже когда доллар ослабел по отношению к ведущим валютам, что стало неожиданным движением с учётом периодов risk-off, в результате которых золото, как правило, находится среди лидеров.
- Металл сумел превзойти серебро, но испытал трудности на уровне сопротивления на отметке 1195,0. Сегодня данный уровень сопротивления сохраняется
- В целом, падение реальных доходностей US Treasurys должно оказать определённую поддержку драгоценным металлам
Валюта.
Доллар продавался ниже на азиатских торгах наряду с падением фьючерсов на американские акции, так как появилась тема «продавать американское». Корреляция DXY с фьючерсами на американские акции была даже выше, чем корреляция с доходностью облигаций, что может свидетельствовать о том, что слабость будет временной и закончится по мере возобновления старых корреляций.
- EUR торгуется на свежем недельном максимуме 1,1566, что помогло EUR / JPY восстановить минимумы вторника и 55-дневную среднюю даже после снижения USD / JPY. USD / JPY откатился, превысив отметку 112, хотя предполагается, что аппетит к риску стабилен на данный момент
- AUD отскочил, но отскок, похоже, иссякнет около отметки 0,7075, удерживая внимание на нисходящем тренде. Восстановление NZD было несколько больше, но вчерашние максимумы сохранились
- USD / CNH пробил выше короткого уровня сопротивление тренда и выше отметки 6,94. Сегодня прошла встреча главы Народного банка Китая И Гана и президента ФРС Нью-Йорка Джона Уильямса, вследствие чего девальвирующее давление на юань приобрело политическим оттенок
* Содержащиеся в данном тексте отсылки к ценам и их изменениям, в том числе содержащие фразы «на текущий момент», «в данный момент» и др., подразумевают состояние и изменение цен на момент публикации оригинальной статьи, написанной сотрудниками торгового отдела ITI Capital London (на английском языке) около 10:00 Мск.
Контакты:
Для получения дальнейшей информации и обновлений: торговый отдел ITI Capital London.
Для информации по ITI ETF: Элио Манка.
Для институционального трейдинга: Стив Фаррелл.
Для получения справок по сделкам: Грэм Коттис или торговый отдел ITI Capital London.
