Итоги минувшего торгового дня:
В четверг курс евро/доллар закрылся снижением. Пара остаётся торговаться в боковом тренде в диапазоне 50 пунктов между уровней 1,0630 – 1,0680. Движения ограниченные, но очень импульсивные. Волатильность на рынке повышается во время выступления представителей центральных банков.
В четверг М.Драги в своем выступлении заявил, что на данном этапе не требуется пересмотра монетарной политики ЕЦБ. Этим он выразил готовность продолжать политику количественного ослабления. Продавцы пытались его заявления использовать, чтобы уйти ниже 1,0630, но встретились с большим объемом ордеров на покупку евро. К открытию американской сессии цена восстановилась до 1,0676. К закрытию дня евро растерял все очки.
Ожидания на сегодня:
На торгах в Азии курс евро повышался до 1,0660 на фоне общего ослабления американского доллара после нанесения США ракетного удара по Сирии. В своем обращении Трамп заявил, что у него нет сомнений в том, что химическую атаку в Идлибе провела армии Сирии.
США выступают в роли мирового судьи, поэтому никого не спрашивая участвуют во всех мировых событиях. Видимо, глава Пентагона Джеймс Мэттис представил Д.Трампу неопровержимые доказательства вины Башара Асада в применении химоржия, собранные в социальных сетях. Посмотрим, какие новости будут поступать от других стран на действия США.
В пятницу внимание трейдеров сосредоточено на публикации обзора по американскому рынку труда за март и появлении новостей со встречи президентов США и Китая.
На рынке высокая волатильность сохранится в течение дня. Ждём выход курса евро из диапазона 1,0630 – 1,0680.
Новости текущего дня (время GMT+3):
09:00 Германия – объём промышленного производства февраль, сальдо торгового баланса за февраль; 10:00 Швейцария Объем валютных резервов за март; 10:30 Великобритания – Индекс цен на жилье от Halifax за март; 11:30 Великобритания – Объём производства в обрабатывающей промышленности февраль, Сальдо внешней торговли товарами февраль, объём расходов на строительство февраль, объём промышленного производства февраль; 15:00 Великобритания – Оценка изменения ВВП от NIESR январь-март; 15:30 Канада – Изменение количества занятых март, уровень безработицы март; 15:30 США Изменение средней почасовой заработной платы март; 15:30 США Изменение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе март; 15:30 США Уровень безработицы за март; 17:00 Канада Индекс деловой активности от Ivey за март; 17:00 США Окончательные данные по объёму оптовых запасов за февраль; 22:00 США Изменение объема потребительского кредитования за февраль;
Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период. Источник данных: TradingView
Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.
За четыре торговых дня по евро сформировался коридор в 50 пунктов. Идеальные условия для диапазонной торговли. Трендовые ТС сейчас дают очень много ложных сигналов.
Трендовая линия не пробита. На момент написания обзора за евро дают $1,0648. Цена находится в нижней части канала 1,0630 – 1,0680. Сегодня трейдеры его расширят после публикации NFP, либо состоится долгожданный выход цены из него с зарождением нового импульсного движения в 200-300 пунктов на ближайшую неделю.
Позитивные факторы для евро (+):
Фундаментальные:
(+) Президент Бундесбанка Йенс Вайдман – ЕЦБ необходимо завершить программу количественного смягчения (QE) раньше запланированного времени;
(+) Руководители ЕЦБ обсуждали вопрос, могут ли быть повышены процентные ставки перед завершением программы количественного смягчения;
(+) Глава ЕЦБ Марио Драги дал понять, что ЦБ, возможно, не потребуется применять дальнейшие меры стимулирования для оживления европейской экономики. С апреля по декабрь 2017 г. ЕЦБ снижает ежемесячные покупки активов с 80 млрд до 60 млрд евро;
(+) Представитель ЕЦБ Э.Новотны заявил, что можно повысить процентную ставку по депозитам до того, как начнется повышение ставки рефинансирования;
(+) 24 марта Д.Трамп снял закон по реформе здравоохранения Obamacare с повестки заседания в Конгрессе США;
Технические (краткосрочные):
(+) По данным на 28.03.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты увеличили длинные позиции и сократили короткие. Long-позиции выросли на 1,807 тыс., до 160,453 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции уменьшились на 9,283 тыс., до 167,608 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция уменьшилась с 18,245 тыс. до 7,155 тыс. контрактов;
(+) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,256 (за 06.04.17: +1,02%);
(+) В Азии доходность 10-летних американских облигаций упала на 1,31%, до 2,312%;
(+) EURGBP (W): CCi (20), АО, АС – вверх;
(+) EURGBP (D): CCi (20). стохастик (5,3,3), АС – вверх;
(+) EURUSD (M): стохастик (5,3,3), АО, АС, CCI (20) – вверх;
(+) EURUSD (W): стохастик (5,3,3), АО, АС и CCI (20) – вверх;
(+) EURUSD (D): стохастик (5,3,3), АС – направлен вверх;
Негативные факторы для евро (-):
Фундаментальные:
(-) Глава ЕЦБ – пересмотра монетарной политики ЕЦБ на данном этапе не требуется;
(-) Президент ФРБ в Бостоне Эрик Розенгрен – повышения возможны на каждом втором заседании. Видит еще три повышения ставки в текущем году;
(-) Президент ФРБ в Нью-Йорке Д.Уильямс – возможны 2-3 повышения ставки в текущем году. Не исключает и большее число повышений. ФРС может начать уменьшать свой портфель облигаций уже в этом году, т.е. раньше, чем ожидают многие экономисты;
(-) Президент ФРБ в Далласе Каплан – три повышения ставки в текущем году - хороший базовый сценарий;
(-) Представитель ФРС США Местер – нужно уменьшать портфель облигаций уже в этом году;
(-) Президент ФРБ в Сент-Луисе Буллард – ФРС должен немедленно уменьшить объемы некоторых видов облигаций на балансе;
(-) В четверг, 6 апреля, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в мае сохранилась на уровне 5,3%, в июне выросла с 66,6% до 70,9%, в июле – с 69,1% до 73,8%;
(-) Политические риски в Европе (выборы во Франции);
Технические факторы (краткосрочные):
(-) Мелкие спекулянты уменьшили длинные позиции на 1,095 тыс., до 64,185 тыс. контрактов, короткие позиции увеличились на 10, до 63,103 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция сократилась с 2,187 до 1,082 тыс. контрактов;
(-) По данным myfxbook cоотношение Short/Long на 8:02 мск составляет: 22%/77%, лотов: 9256/32004 (днем ранее – 10084/28169), позиций: 35806/64580 (днем ранее – 39422/53484);
(-) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,346% (за 06.04.17: +0,51%);
(-) EURGBP (М): АС, АО, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;
(-) EURGBP (W): стохастик (5,3,3), CCi (20) – вниз;
(-) EURGBP (D): АО – вниз;
(-) EURUSD (W): стохастик (5,3,3) –вниз;
(-) EURUSD (D): АО, CCI (20) – вниз;
Заложено в цене:
(-) Экс-премьер Франции Ален Жюппе заявил об отказе участвовать в выборах;
(-) Представитель ФРС США Эванс ожидает 2-3 повышения уровня основных процентных ставок в 2017 году. Следующее повышение ставок ФРС будет принимать решение в июне;
(-) Президент ФРБ Филадельфии Харкер заявил, что ЦБ продолжит постепенно повышать ставки на протяжении 2017 года;
(+) Франсуа Байру — лидер партии «Демократическое движение», отказался участвовать в президентской гонке в пользу независимого кандидата Эммануэля Макрона;
(+) С Марин Ле Пен сняли депутатскую неприкосновенность (решение принято из политических соображений);
(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;
(+) Порог допустимого госдолга США в $20,1 трлн. может быть достигнут уже в марте 2017 года. Это станет головной болью нового президента Д.Трампа;
(+) Правительство Греции и международные кредиторы достигли прогресса на переговорах по второй оценке программы реформ;
(+) Представитель ЕЦБ Э.Новотны заявил, что можно повысить процентную ставку по депозитам до того, как начнется повышение ставки рефинансирования;
(+) Представитель ЕЦБ Лаутеншлэгер – необходимо готовиться к изменению политики ЕЦБ;
