Итоги минувшего торгового дня:
В четверг торги по евро завершились снижением. Цена осталась торговаться в ценовом диапазоне 1,1160 – 1,1270. Пара снизилась до 1,1194. Ниже продавцов покупатели не пустили, так как на американской сессии они получили поддержку от кросса евро/фунт.
Давление на британца оказал пересмотр вниз значения индекса ВВП в Великобритании за I квартал и сообщение о том, что в Манчестере на территории колледжа была обнаружена взрывчатка, которая могла быть использована для последующих терактов на территории страны.
Американская статистика:
Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю к 20.05 составило 234тыс. (прогноз был 238 тыс., предыдущее значение 233 тыс.).
Ожидания на сегодня:
В Азии курс фунт/доллар снизился на 75 пунктов, до 1,2867. Кросс евро/фунт растет, чем сдерживает единую валюту от ослабления. Из-за обвала нефтяных котировок плохо себя чувствует австралийский доллар, который со вчерашнего дня подешевел к доллару США на 90 пунктов.
Стоит заметить, что по последним данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в июне выросла с 83,1% до 87,7%, в июле – с 84,4% до 88,3%, в сентябре – с 88,6% до 91,5%.
Т.е. общая картина по паре евро/доллара противоречивая. С одной стороны, рынок ожидает повышение ставки в США. С другой, евро покупают в кроссах. Кроссы могут сгладить динамику пары, но на общем фоне укрепления доллара, курс все равно снизится.
Сегодня Штаты опубликуют уточненное значение индекса ВВП в США. Обычно, вторая оценка не оказывает сильного влияния на валютный рынок, но так как ФРС беспокоит снижение темпов роста американской экономики, то при пересмотре значения в сторону увеличения доллар может резко укрепиться по всему рынку.
Новости текущего дня (время GMT+3):
15:30 США – Предварительный прирост ВВП за 1 кв. 2017, заказы на товары длительного пользования за апрель; 17:00 США – пересмотренный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за май, пересмотренные инфляционные ожидания от Мичиганского университета за май; В течение дня Еврозона – Обзор ЕЦБ по финансовой стабильности.
Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период. Источник данных: TradingView
Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.
В четверг пара евро/доллар снизилась с 1,1250 до 1,1194. На момент написания обзора евро стоит 1,1201. Поскольку продавцам не удалось за вчерашний день вернуть цену к уровню 1,1170, возросли риски обратно вернуться в район 1,1238/40.
Пары GBP/USD и AUD/USD своим утренним снижением сигнализируют о росте курса доллара, пробой трендовой линии доходностью 10-летних американских облигаций – ослабление доллара. US10Y составляет 2,240%. Учитывая последние данные по инструменту CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в июне выросла с 83,1% до 87,7%. Когда рынок ожидает повышение ставки, доходность повышается. Повышается доходность американских облигаций, укрепляется американский доллар. Ситуация по евро к текущему времени остаётся неопределенной. Нужно ждать выход цены из диапазона, а до выхода торговать на отбой от уровней.
Позитивные факторы для евро (+):
Фундаментальные:
(+) В протоколах FOMC говорится, что члены комитета сошлись на том, чтобы воздержаться от повышения ставок, чтобы понять временное явление замедление роста экономики или нет;
(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;
(+) Политическая напряженность в США;
(+) Канцлер Германии А.Меркель – евро слишком слабым из-за ультрамягкой денежно-кредитной политики ЕЦБ;
Технические (краткосрочные):
(+) По данным на 16.05.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты увеличили длинных позиций и уменьшили короткие. Long-позиции увеличились на 10,500 тыс., до 162,981 тыс. контрактов. Short-позиции уменьшились на 3,863 тыс., до 123,690 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция выросла на 14,363 тыс., до 39,291 тыс. контрактов;
(+) По данным myfxbook соотношение Short/Long на 7:31 мск составляет: 79%/20%, лотов: 25313/6356 (днем ранее – 24431/6333), позиций: 63639/19036 (днем ранее – 64733/17310);
(+) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,255% (за 25.05.17: 0,00%);
(+) EURGBP (W): АО, АС, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вверх;
(+) EURGBP (D): АО, стохастик (5,3,3) – вверх;
(+) EURUSD (M): АО, АС, CCI (20) стохастик (5,3,3) – вверх;
(+) EURUSD (W): АО, АС, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вверх;
Негативные факторы для евро (-):
Фундаментальные:
(-) Глава ЕЦБ – пересмотра монетарной политики ЕЦБ на данном этапе не требуется. 10 мая он добавил, что не торопится повышать процентную ставку и сворачивать программу скупки активов;
(-) Мелкие спекулянты увеличили длинные позиции на 2,245 тыс., до 72,566 тыс. контрактов, короткие позиции – на 3,353 тыс., до 63,016 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция сократилась на 1,108 тыс. до 9550 тыс. контрактов;
(-) В четверг, 25 мая, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в июне выросла с 83,1% до 87,7%, в июле – с 84,4% до 88,3%, в сентябре – с 88,6% до 91,5%;
Технические факторы (краткосрочные):
(-) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,363% (за 25.05.17: -9,70%);
(-) EURGBP (М): АС, АО, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;
(-) EURGBP (D): АС, CCI (20) – вниз;
(-) EURUSD (D): АС, АО, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;
Заложено в цене:
(-) Напряженность вокруг ситуации с Северной Кореей. Спрос на активы убежища;
(-) Конгресс США одобрил временный бюджет, чтобы избежать временной приостановки работы органов власти и госучреждений (шатдаун). 1 мая лидеры республиканцев и демократов в конгрессе США договорились по компромиссному финансированию бюджета до 30 сентября;
(+) Эмманюэль Макрон стал новым президентом Франции;
(+) S&P подтвердило рейтинг Германии AAA/A-1+ со стабильным прогнозом;
