В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ:
В МИРЕ
Вчера доходности американских десятилетних казначейских бумаг выросли на 9,1 б.п. и закрылись на уровне 1,43% годовых. Сегодня доходности американских трежерис продолжают рост, следуя за спросом на рисковые активы, и торгуются на уровне 1,45% годовых. Фондовые индексы США к закрытию понедельника выросли после пятничного снижения – S&P500 прибавил 1,17%, промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,87%, технологический индекс NASDAQ прибавил на 0,85%.
На рынках энергоносителей по итогам вчерашнего дня наметился позитив. Нефть марки Brent в понедельник по итогам дня выросла в цене на 5,4% и закрылась на уровне 73,64 $/барр. Сегодня котировки на нефть продолжают свой рост – цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2022 года на лондонской бирже ICE находится на уровне 74,8 $/барр. Рост котировок нефти обусловлен новыми сложностями в переговорах США и Ирана по ядерной программе, а также на фоне снижения опасений относительно негативного влияния штамма «омикрон» на спрос на энергоносители. Так, главный инфекционист США Энтони Фаучи в интервью CNN заявил, что новый штамм коронавируса переносится не в тяжелой форме, и что число госпитализаций не растет. Следует отметить, что сегодня вечером ожидается публикация краткосрочного прогноза ситуации на рынках энергоносителей от Управления по энергетической информации США.
Сегодня были опубликованы важные статистические данные по Еврозоне: ВВП в 3 квартале вырос на 3,9% г/г (что оказалось лучше прогноза в 3,7%), изменение за квартал составило 2,2% кв/кв, что совпало с консенсус-прогнозом. Помимо макростатистики, сегодня был опубликован индекс экономических настроений от ZEW, отражающий настроения институциональных инвесторов в Германии. Согласно опубликованным данным, индекс экономических настроений в текущем месяце снизился до 29,9 пункта с предыдущей отметки в 31,7 пункта. Тем не менее, согласно прогнозам ожидалось более значительное падение до 25,1 пункта.
Из макростатистики по США сегодня ожидаются данные по торговому балансу за октябрь, уровень производительности в несельскохозяйственном секторе США, а также затраты на рабочую силу в третьем квартале. Заявлений представителей монетарных властей США и Еврозоны не планируется. Основным событием дня будет встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом, назначенная на вечер.
В РОССИИ
Рынок государственного долга в связи с ростом геополитической напряженности в понедельник был под давлением – доходности ОФЗ выросли как на ближнем, так и на среднем и дальнем концах кривой. Короткие и среднесрочные бумаги выросли в доходности на 2-6 б.п., дальний конец кривой вырос на 8-13 б.п.. В сравнении с динамикой долговых рынков других развивающихся стран рынок ОФЗ вчера выглядел намного слабее. Учитывая, что рынок закладывает ожидания повышения ставки ЦБ РФ на предстоящем заседании в котировки, на рынке госдолга будут продолжать превалировать медвежьи настроения до тех пор, пока обострившаяся геополитическая повестка не перестанет оказывать дисконтирующий эффект на российские активы.
НАШИ ОЖИДАНИЯ
В понедельник котировки пары USDRUB выросли на 0,65% и закрылись на отметке 74,31 рубля за американский доллар. Сегодня российский рубль с самого открытия отыгрывает часть вчерашнего падения: в моменте котировки доходили до отметки 73,9825 рублей за доллар, однако надолго закрепиться ниже уровня 74,00 рубля за доллар валютной паре USDRUB не удалось. Геополитическая напряженность служит основным фактором, сдерживающим укрепление российского рубля. Полагаем, что если рублю удастся закрепиться ниже уровня 73,2 рубля за единицу американской валюты на факторе разрядки геополитической обстановки, то укрепление может продолжится до уровня 72,5 рубля за доллар. В целом в течение недели по валютной паре USDRUB ожидаем торговлю в рамках диапазона 72,65-75,25 рублей за доллар.
