Меркурий ММВБ является трендовой торговой стратегией, ориентированной на торговле среднесрочных ценовых движений.
Основная идея стратегии заключается в том, что внутри ценовых каналов определяются участки сжатия волатильности (боковые диапазоны), которые используются для входов и управления открытой позицией. Анализ поведения цены и принятие решений согласно логике стратегии происходит на часовом таймфрейме, а продолжительность сделок составляет от нескольких дней до нескольких недель.
Стратегия Меркурий ММВБ работает на диверсифицированном портфеле из четырех акций рынка ММВБ:
• акции обыкновенные ПАО Сбербанк
• акции привилегированные ПАО Сбербанк-п
• акции обыкновенные ПАО ГМК Норильский никель
• акции обыкновенные ПАО Северсталь
Каждая из четырех акций входит в портфель с одинаковой долей – 25%.
За 4й квартал стратегия заработала более 10% с просадкой 3%.
Доходность стратегии за 2016 г. составила +25% с просадкой в 7%.
*более детально с результатами работы данной стратегии можно ознакомиться на сайте https://broker.ru/signals в подразделе «Меркурий ММВБ»
Следует отметить несколько хороших сделок в 4 квартале 2016 г., на которых можно понаблюдать за логикой работы стратегии и оценить период удержания открытых позиций.
Длинная позиция по акции Северсталь [CHMF]
Результат по данной сделке составил +19%, период удержания позиции – около 60 торговых дней (3 месяца).
Длинная позиция по акции Сбербанк [SBER]
Результат по данной сделке составил +12%, период удержания позиции – около 30 торговых дней.
Длинная позиция по акции Сбербанк-п [SBERP]
Данная сделка еще не закрыта, текущий результат составляет +13%, период удержания позиции – около 25 торговых дней.
Петрушин Алексей,
специалист по развитию инвестиционный стратегий ФГ БКС
