Банк России выявил трейдера банка "Ак Барс", который заработал 77 млн руб. на манипулировании акциями на Мосбирже с 2011 по 2016 г. Это второй обнаруженный крупнейший случай манипулирования котировками после дела сотрудника Deutsche Bank в России.
Артем Люлинский, теперь уже экс-трейдер банка "Ак Барс", с 18 марта 2011 г. по 9 декабря 2016 г., как уполномоченное лицо ИК "АК Барс Финанс" провел операции с 31 ценной бумагой в свою пользу и в ущерб банка, заявил сегодня директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
Люлинский скупал акции на рынке и выставлял заявки, как частное лицо со счетом в брокерской компании, по акциям "Газпром", "Роснефть", Сбербанк, НЛМК и другим "голубым фишкам".
Одновременно он, как уполномоченное лицо ИК "АК Барс Финанс", выставлял обратные заявки по этим бумагам.
"В итоге накопив достаточный для себя объем, он выставлял с рабочего счета компании "Ак Барс" или "Ак Барс Финанс", с того счета, которым он в тот момент управлял, заявку на продажу ценных бумаг выше рынка и удовлетворял ее", - пояснил топ-менеджер ЦБ.
Если Люлинский продавал акции банку, то по цене на 2,5-4% выше цены рынка.
Из 494 дней сделок Люлинского 210 дней пришлось на сделки лонг (покупка) и 263 - на операции шорт (продажа), и еще 4 - смешанные.
"Мы установили чуть более 77 млн руб. полученного Люлинским финансового результата. Это не значит, что на 77 млн руб. он нанес ущерб. Говоря о прибыли Люлинского, мы не говорим о том ущербе, который понес его работодатель в результате этих операций. Для того, чтобы проломить рынок через "стакан" (онлайн обновляемый список заявок в торговой системе), через глубину, куда он выставлял собранный им пакет, ему нужно было потратить больше денег, больше ресурсов, чем он получал прибыли. То есть по пути он еще удовлетворял заявки независимых участников рынка, на что тратились деньги его работодателя в результате этих невыгодных для работодателя операций", - рассказал Лях.
По его оценке, банк, как минимум, потерял в 2-3 раза больше, чем заработал Люлинский.
"Объемы в каждом случае были разными. Сотрудник совершал сделки как с небольшими объемами, так и от 10 млн до нескольких десятков миллионов рублей", - отметил он.
По такой же схеме "работал" экс-трейдер Deutsche Bank Юрий Хилов, но при помощи родственников. Вместе они получили прибыль в 255 млн руб.
Недобросовестный экс-трейдер "Ак Барса" легко отделался, потому что зарабатывал за счет незначительного отклонения цены, но с учетом масштаба. Чтобы такие нарушения не повторялись необходимо ужесточить закон: пока манипулированием называется лишь значительные отклонения от цены.
Кроме того, как пояснил Лях, "у нас в настоящий момент предусмотрена административная ответственность за совершение манипулирования рынком в течение года с момента совершения операций. Ввиду большой трудоемкости установления факта манипулирования рынком и длительности проведения подобных регуляторных процедур и расследования этот срок практически никогда не позволяет привлечь к административной ответственности лицо, которое практически манипулировало рынком".
