Национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ПАО "Банк "ФК Открытие" кредитный рейтинг "BBB-". Но для продолжения получения финансирования из ЦБ и бюджета банку, входящему в топ-10, необходим рейтинг не ниже "А-".
Банковские рейтинги АКРА станут нормативными для Минфина и Центробанка с 14 июля. С этого момента ЦБ исключит бумаги ПАО "Банк "ФК Открытие" из ломбардного списка, и под них уже нельзя будет получать финансирование по операциям РЕПО.
Лишится банк и возможности работать с бюджетными деньгами.
"Существенное давление на кредитоспособность банка оказывает слабое качество активов и вероятность негативного влияния на ликвидность и достаточность капитала банка со стороны материнского холдинга. Банк обладает умеренной системной значимостью для российской банковской системы", - отмечает АКРА.
Банк "ФК Открытие" — один из крупнейших российских универсальных финансовых институтов, специализирующийся в основном на кредитовании корпоративных клиентов. Крупнейшим акционером банка остается компания "Открытие Холдинг".
Капитал поддерживается государством
Банк "ФК Открытие" поддерживает запас прочности по достаточности капитала 1-го уровня и по регуляторным показателям достаточности, в том числе за счет докапитализации по государственным программам.
Согласно стресс-тесту АКРА капитал банка способен абсорбировать существенный рост стоимости риска без нарушения регуляторных нормативов достаточности.
При этом собственная способность банка к генерации нового капитала остается достаточно слабой (24 б. п. в среднем за 2014–2016 гг.), отражая как слабый показатель чистой процентной маржи (1,2% в 2016 г), так и повышенную в течение последних лет стоимость риска.
Кредитный портфель невысокого качества
АКРА указывает на слабые показатели качества кредитного портфеля: уровень задолженности, просроченной на 90+ дней, по итогам 2016 г. (согласно отчетности банка по МСФО) составил 15,0% общего кредитного портфеля, рассчитанного без учета сделок РЕПО, или 7,5% с их учетом.
Общий объем кредитов с признаками обесценения, квалифицируемых банком как сомнительные и нестандартные, составлял 20% общего кредитного портфеля, рассчитанного без учета сделок РЕПО, или 10% с их учетом.
Кроме того, оценка риск-профиля учитывает определенную концентрацию активов на высокорискованных отраслях: в частности, кредиты и облигации строительных компаний и девелоперов превышают 100% капитала первого уровня по МСФО.
АКРА отмечает, что дополнительное влияние на оценку риск-профиля оказал существенный рыночный риск, заметно превышающий величину основного капитала.
Хотя портфель ценных бумаг банка характеризуется в целом хорошим кредитным качеством и диверсификацией, вероятная реализация рыночного риска в случае высокой волатильности на российском финансовом рынке может оказать отрицательное влияние на показатели прибыльности и на капитал банка.
