Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу торги по паре евро/доллар завершились в красной зоне. На противоречивых данных по рынку труда в США курс евро снизился до 1,0580. В марте Америка создала новых рабочих мест в два раза меньше прогноза. Показатели за январь и февраль были пересмотрены в сторону снижения. Тогда как безработица снизилась на 0,2%, до 4,7%.
В марте в несельскохозяйственном секторе США было создано 98 тыс. новых рабочих мест при прогнозе 180 тыс. Показатель за февраль был пересмотрен с 235 тыс. до 219 тыс., за январь – с 238 тыс. до 216 тыс. Общий пересмотр за два месяца составил минус 38 тысяч. В прошлом месяце январский показатель пересматривался с 227 тыс. до 238 тыс.
Уровень вовлеченности населения в состав рабочей силы остался на уровне 63,0%. Безработица снизилась с 4,7 до 4,5% (прогноз был 4,7%, предыдущее значение 4,7%). Индекс среднего почасового заработка в США за январь составил 0,2% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение пересмотрено с 0,2 до 0,3%).
На низкий показатель NFP и пересмотр предыдущих значений евро отреагировал ростом на 45 пунктов. Эффект от новостей оказался слабым. Евро растерял все очки и к закрытию дня снизился до 1,0580 на фоне роста доходности американских облигаций.
Ожидания на сегодня:
В Азии единая валюта обновила минимум против американского доллара. На момент написания обзора евро стоит 1,0584 против минимума 1,0570. В понедельник я не делаю анализ рынка. После пейролса мой прогноз смотрит против пятницы. Цель для восстановления 1,0617.
Новости текущего дня (время GMT+3):
11:30 Еврозона – Индекс доверия инвесторов от Sentix за апрель; 15:15 Канада – Начало строительства за март; 16:00 ЕС – Выступление члена ЕЦБ Констанцио; 17:00 США – Индекс условий рынка труда за март; 23:10 США – Выступление главы ФРС Йеллен;
Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период. Источник данных: TradingView
Внутридневной прогноз: минимум – 1,0570, максимум – 1,0617, закрытие – 1,0605.
В пятницу после пробоя поддржки 1,0630 курс евро упал до 90 градуса. Он не является важным уровнем сопротивления/поддержки, поэтому нужно быть готовым к обновлению минимума на 1,0555.
Так как цена торгуется около трендовой линии и сегодня понедельник, то 90-й градус может оказать бычью услугу. В понедельник после импулсьного движения я всегда расматриваю движение против пятницы. Цель по прогнозу балансовая линия Lb – 1.0617.
При восстановлении котировок стоит следить за ценовым уровнем 1,0596 (22 гр.). По тренду от него могут возобновиться продажи евро, так как на днях продавцы опустили цену ниже трендовой линии. Истинный её пробой или нет, мы узнаем по закрытию дневной свечи. Если день закроется выше 1,0595, значит пробой ложный, ниже – истинный. Если цена отобьётся от 22 градуса, есть риски уйти к 112-му градусу.
Есть один важный момент. На дневном периоде US10Y (доходность 10-летних облигаций) состоялся пробой трендовой линии. Это значит, что при истинном пробое трендовой по паре евро/доллар (закрытие ниже 1,0595), волновики начнут рассматривать цели ниже 1,0340, поскольку посчитают трёхволновую восходящую коррекцию от минимума 03.01.17 завершённой.
Важных событий в Европе не запланировано. Поздно вечером с речью выступит глава ФРС США Дж.Йеллен. Неосторожным высказыванием про ставки она может оказать негативное влияние на евро.
Позитивные факторы для евро (+):
Фундаментальные:
(+) Президент Бундесбанка Йенс Вайдман – ЕЦБ необходимо завершить программу количественного смягчения (QE) раньше запланированного времени;
(+) Руководители ЕЦБ обсуждали вопрос, могут ли быть повышены процентные ставки перед завершением программы количественного смягчения;
(+) Глава ЕЦБ Марио Драги дал понять, что ЦБ, возможно, не потребуется применять дальнейшие меры стимулирования для оживления европейской экономики. С апреля по декабрь 2017 г. ЕЦБ снижает ежемесячные покупки активов с 80 млрд до 60 млрд евро;
(+) Представитель ЕЦБ Э.Новотны заявил, что можно повысить процентную ставку по депозитам до того, как начнется повышение ставки рефинансирования;
(+) 24 марта Д.Трамп снял закон по реформе здравоохранения Obamacare с повестки заседания в Конгрессе США;
Технические (краткосрочные):
(+) Мелкие спекулянты увеличили длинные позиции на 1,181 тыс., до 65,366 тыс. контрактов. Короткие позиции уменьшились на 3,261, до 59,842 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция выросла с 1,082 тыс. до 5,524 тыс. контрактов;
(+) EURGBP (W): CCi (20) – вверх;
(+) EURGBP (D): CCi (20). стохастик (5,3,3), АС, АО – вверх;
(+) EURUSD (M): стохастик (5,3,3), АО, АС, CCI (20) – вверх;
(+) EURUSD (W): АО, АС – вверх;
(+) EURUSD (D): АС –вверх;
Негативные факторы для евро (-):
Фундаментальные:
(-) Глава ЕЦБ – пересмотра монетарной политики ЕЦБ на данном этапе не требуется;
(-) Президент ФРБ в Бостоне Эрик Розенгрен – повышения возможны на каждом втором заседании. Видит еще три повышения ставки в текущем году;
(-) Президент ФРБ в Нью-Йорке Д.Уильямс – возможны 2-3 повышения ставки в текущем году. Не исключает и большее число повышений. ФРС может начать уменьшать свой портфель облигаций уже в этом году, т.е. раньше, чем ожидают многие экономисты;
(-) Президент ФРБ в Далласе Каплан – три повышения ставки в текущем году - хороший базовый сценарий;
(-) Представитель ФРС США Местер – нужно уменьшать портфель облигаций уже в этом году;
(-) Президент ФРБ в Сент-Луисе Буллард – ФРС должен немедленно уменьшить объемы некоторых видов облигаций на балансе;
(-) В пятницу, 7 апреля, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в мае сохранилась на уровне 5,3%, в июне снизилась с 70,9% до 67,2, в июле осталась на уровне 73,8%;
(-) Политические риски в Европе (выборы во Франции);
Технические факторы (краткосрочные):
(+) По данным на 04.04.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты сократили длинные и короткие позиции. Длинных больше. Long-позиции снизились на 4,506 тыс., до 155,947 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции - на 1,314 тыс., до 166,294 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция увеличилась с 7,155 тыс. до 10,347 тыс. контрактов;
(-) По данным myfxbook cоотношение Short/Long на 7:02 мск составляет: 21%/78%, лотов: 9256/32004 (днем ранее – 3399/12390), позиций: 11662/29566 (днем ранее – 35806/64580);
(-) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,234%(за 07.04.17: -8,59%);
(-) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,382% (за 07.04.17: +1,53%);
(-) В Азии доходность 10-летних американских облигаций упала на 0,54%, до 2,386%;
(-) EURGBP (М): АС, АО, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;
(-) EURGBP (W): стохастик (5,3,3), АО, АС – вниз;
(-) EURUSD (W): стохастик (5,3,3) –вниз;
(-) EURUSD (D): стохастик (5,3,3), АО, CCI (20) – вниз;
Заложено в цене:
(-) Экс-премьер Франции Ален Жюппе заявил об отказе участвовать в выборах;
(-) Представитель ФРС США Эванс ожидает 2-3 повышения уровня основных процентных ставок в 2017 году. Следующее повышение ставок ФРС будет принимать решение в июне;
(-) Президент ФРБ Филадельфии Харкер заявил, что ЦБ продолжит постепенно повышать ставки на протяжении 2017 года;
(+) Франсуа Байру — лидер партии «Демократическое движение», отказался участвовать в президентской гонке в пользу независимого кандидата Эммануэля Макрона;
(+) С Марин Ле Пен сняли депутатскую неприкосновенность (решение принято из политических соображений);
(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;
(+) Порог допустимого госдолга США в $20,1 трлн. может быть достигнут уже в марте 2017 года. Это станет головной болью нового президента Д.Трампа;
(+) Правительство Греции и международные кредиторы достигли прогресса на переговорах по второй оценке программы реформ;
(+) Представитель ЕЦБ Э.Новотны заявил, что можно повысить процентную ставку по депозитам до того, как начнется повышение ставки рефинансирования;
(+) Представитель ЕЦБ Лаутеншлэгер – необходимо готовиться к изменению политики ЕЦБ;
