ЦБ РФ определил требования к организации системы управления рисками профучастника и его клиентов.
Министерство юстиции РФ зарегистрировало указание ЦБ РФ о требованиях к организации профучастником системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом, в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций. Документ опубликован на сайте Банка России 27 декабря и вступит в силу через 6 месяцев.
Это указание - первое нормативное требование со стороны регулятора о необходимости создания и функционирования системы управления рисками для расширенной категории профучастников рынка ценных бумаг.
В соответствии с документом, профучастник обязан организовать такую систему управления рисками, которая содержит систему мониторинга рисков и обеспечивает своевременное доведение необходимой информации до сведения органов управления профучастника. Профучастник должен выявлять риски, анализировать их, мониторить, а также снижать или исключать их.
В частности, профессиональные участники финансового рынка должны обеспечить мониторинг рисков, реализация которых может привести к снижению собственных средств ниже установленного уровня, наступлению оснований для санации, наступлению оснований для аннулирования лицензий, а также приводящих к невозможности непрерывного осуществления дальнейшей деятельности. Компании финансового рынка должны будут определять такие риски, как кредитный риск, операционный риск, рыночный риск, правовой риск, риск ликвидности, кастодиальный и коммерческий риски.
Для этого профучастник должен назначить должностное лицо или сформировать отдельное структурное подразделение, ответственное за организацию системы управления рисками. Такое лицо или подразделение не должны иметь функции, связанные с совершением операций на рынке. В случае передачи функций по мониторингу и управлению рисками на аутсорсинг другой организации профучастник должен обеспечить соблюдение требований ЦБ.
Комментарий эксперта: повышение требований регулятора к функционированию системы управления рисками профессиональных участников рынка имеет своей целью обеспечение надежной работы ключевых направлений деятельности профучастника, гарантирование выполнения им обязательств перед клиентами, регулятором и другими заинтересованными лицами.
