Совет Управляющих ФРС в четверг опубликовал результаты своих банковских стресс-тестов на 2020 год и дополнительные анализы чувствительности, которые он провел в свете влияния коронавируса. Исходя из результатов регулятор решил ограничить возможности крупнейших банков по выплате дивидендов и проведению обратных выкупов акций в третьем квартале.
Акции банков дешевеют на премаркете в пятницу: Goldman Sachs (-3,7%), Wells Fargo (-3,5%), Bank of New York Mellon (-2,6%), Bank of America (-2,5%).
ФРС сообщает, что в течение третьего квартала выкуп акций не допускается. Выплата дивидендов будет ограничена суммой, выплаченной во втором квартале, и дополнительно ограничена суммой основанной на недавней прибыли. В результате банк не может увеличить свои дивиденды и может выплачивать дивиденды, только если он получил для этого соответствующую прибыль.
«Совет управляющих ФРС в третьем квартале этого года требует от крупных банков сохранять капитал путем приостановки выкупа акций, ограничения выплат дивидендов и выплаты дивидендов в соответствии с формулой, основанной на недавней прибыли. Совет управляющих также требует от банков пересмотреть свои долгосрочные планы капиталовложений», — сообщил регулятор.
ФРС отмечает, что банковский сектор был опорой для экономики в условиях разразившегося кризиса, и банки США могут оставаться устойчивыми даже перед самыми суровыми потрясениями.
Анализ чувствительности проводился, в разных сценариях: V-образного восстановления; более медленного, U-образного спада и восстановления; и W-образной двойной рецессии.
В совокупности потери по ссудам для 34 банков варьировались на уровнях $560-700 млрд. Cовокупные коэффициенты достаточности капитала снижались с 12% в четвертом квартале 2019 г. до 9,5–7,7%. Даже при U- и W-образных сценариях большинство банков остаются хорошо капитализированными, но некоторые достигли бы минимального уровня капитала.
ФРС отказалась указать, какие именно банки приблизились к этому минимуму, или сколько из 34 протестированных показали результат ниже совокупного среднего, но высокопоставленный чиновник ФРС сказал, что примерно четверть протестированных банков приблизилась к этому минимальному порогу при самом серьезном сценарии.
Лидеры ЕЦБ и Банка Англии уже призвали поднадзорные банки приостановить выплаты дивидендов из-за пандемии, и решение ФРС в этом плане еще выглядит не столь радикальным.
