Участники фьючерсного рынка США удвоили чистый объем ставок на укрепление российской валюты: за неделю к 6 ноября спекулятивный рублевый нетто-лонг на Чикагской товарной бирже увеличился на 77% из-за более чем двукратного роста числа длинных позиций, подсчитало Reuters.
К прошлому вторнику чистый рублевый нетто-лонг на Чикагской товарной бирже составил 4.558 контракта против чистой длинной позиции в 2.572 контракта, зафиксированной неделей ранее, и это максимальный показатель с 28 августа.
Количество длинных позиций выросло на 2.596 контрактов до 17.197, число коротких позиций также увеличилось, но незначительно, на 610 контрактов до 12.639, сообщила Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в пятницу вечером.
На отчетной неделе рубль дешевел на спотовом биржевом рынке, одновременно падала в цене и нефть.
Тем не менее, участники американского фьючерсного рынка могли отыгрывать как позитив для российской валюты выходившие в те дни сообщения о намерениях глав США и РФ встретиться в Париже 11 ноября (в итоге полноценной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина вчера не произошло).
Рублевый нетто-лонг на Чикагской товарной бирже сохраняется практически все время с конца лета 2017 года на фоне высоких нефтяных цен благодаря пакту ОПЕК+ и относительной привлекательности российских активов за счет высоких процентных ставок ЦБР, за исключением периода с середины сентября по начало октября текущего года, когда на три недели сформировался нетто-шорт на фоне ужесточения санкционной политики США против РФ и рисков ее дальнейшего расширения.
