Акции поставщика программ медицинского страхования Clover Health во вторник выросли практически в два раза. Закрытие прошло на уровне $22,15 за акцию (+86%). Вероятно, в бумагах компании произошел «гамма-сквиз».
Clover Health основана в 2013 г. предпринимателем в области здравоохранения Вивеком Гарипалли. Базируются в Нэшвилле, штат Теннеси и предоставляет частное медицинское страхование в восьми штатах США.
На Санкт-Петербургской бирже акции Clover Health торгуются под тикером CLOV.
Весной компания попала под давление после того, как был опубликован отчет, в котором утверждалось, что она ввела в заблуждение инвесторов о реальных показателях компании перед размещением через SPAC. Также компания показала слабые финансовые результаты за I квартал.
Фундаментальных причин для роста акций на этой неделе не было. Но так не посчитали трейдеры с форума Reddit — Wallstreetbets. Бумаги компании поднялись на первое место по количеству упоминаний за последний день.
Источник: https://www.quiverquant.com/wallstreetbetsОбычно пользователей Wallstreetbets привлекает высокий уровень коротких позиций. Они выбирают для разгона низколиквидные акции с большим объемом шортов. В бумагах Clover Health объем акций находящихся в обращений и проданных без покрытия находился на уровне 43,5%.
Скачку акций Clover Health также способствовала так называемая опционная «гамма-колл лестница». Это ситуация, когда маркет-мейкеры продали большое количество call-опционов по ряду смежных страйков. Поскольку цена приближается к ценам данных контрактов маркет-мейкеры вынуждены скупать акции, чтобы компенсировать свои опционные риски, тем самым подталкивая бумаги вверх, образуя «гамма-сквиз» — массовые покупки на рынке опционов с целью повышения цен.
В результате объем коротких позиций во вторник снизился на $502 млн. Капитализация компании увеличилась до $9 млрд.
Интерес пользователей Wallstreetbets во вторник также был к акциям Context Logic (тикер на СПБ: WISH). Бумаги закрылись ростом +50%.
Сейчас сложно предположить, продолжат ли рост акции Clover Health. Участие несет в себе неконтролируемые риски. Акции подходят для спекулятивных трейдеров, которые торгуют внутри дня и ловят импульсные движения.
На Санкт-Петербургской бирже акции Clover Health растут на +20% в течении торговой сессии среды. Бумаги входят в топ-25 по объему торгов.
БКС Мир инвестиций
