Модель оценки долгосрочных активов

модель, в которой устанавливается зависимость между риском и доходностью акций. При использовании этой модели для оценки стоимости акции в ней применяется показатель риска (фактор бета) акции, при помощи которого вычисляется требуемая премия за инвестиции в данные акции. Премия прибавляется к доходности безрисковых ценных бумаг (государственных ценных бумаг повышенной надежности), чтобы определить доходность анализируемых акций.