Всем доброго вечера, дорогие друзья! Продолжаем нашу серию обучающих курсов, которая, кстати, уже подходит к концу.
На прошлых уроках мы разбирали, как прогнозировать направление тренда с помощью традиционных инструментов технического анализа. Но, согласитесь, что решить эту задачу очень непросто. Тем более на рынке криптовалют с его манипуляциями и отсутствием регуляторов.
Сегодня поговорим об одном новом и очень интересном инструменте, называется он «Множитель Майера» (Mayer Multiple).
Прошлые материалы вы можете прочитать здесь:
- День 1
- День 2
- День 3
- День 4
- День 5
- День 6
- День 7
- День 8
- День 9
- День 10
- День 11
- День 12
- День 13
Что же такое Mayer Multiple?
Mayer Multiple (MM) – это инструмент, помогающий выявить как сильную перекупленность, так и дно рынка (в нашем случае — для битка). Формула выглядит следующим образом:
Стоимость актива / 200-дневная скользящая средняя (MA)
К примеру, если цена биткоина “намного” выше скользящей средней, то это сигнализирует о перекупленности актива. В свою очередь, если цена биткоина “намного” ниже скользящей средней, то значит актив перепродан.
Используя Mayer Multiple необходимо обращать внимание на два главных уровня – 1 и 2.4. Если MM находится выше 1 пункта, то это сигнализирует о том, что цена актива над MA 200, если ниже 1 пункта, то цена под MA 200.
Если на MM цена биткоина достигла 2.4 пунктов, то это сигнализирует о сильной перекупленности и скором развороте цены.
С 2013 по 2015 год на рынке криптовалют господствовал медвежий тренд. Тогда дно у биткоина было зафиксировано на отметке $175, Mayer Multiple демонстрировал 0.407 пункта. И, наконец, в декабре 2018 года при падении битка до $3200 (Bitfinex), индикатор показывал 0.509 пункта.
Да, и еще — множитель Майера выше 1 можно считать признаком бычьего рынка, что, собственно говоря, мы и наблюдаем с начала Апреля.
«Процентный Диапазон Вильямса» — Williams %R
Далее я хочу познакомить вас с еще одним интересным инструментом — называется он «Процентный Диапазон Вильямса» — Williams %R
Пару слов о создателе индикатора: в начале своей финансовой карьеры Ларри Вильямс специализировался только на акциях, но особого успеха ему это не принесло. Но затем Ларри Вильямс переключился на срочный рынок и к началу 1970-х стал миллионером. Однако настоящий успех пришел в 1987 году, когда Ларри Вильямс решил принять участие в Robbins World Cup – Мировом чемпионате по фьючерсам, организованным известной инвестиционной компанией Robbins Trading Company. Условия для победы были простыми – показать максимальную прибыль за год при первоначальных инвестициях в 10 000$. Ларри Вильямс делает невозможное – он показывает прибыльность 11 376%, а активы его вырастают до двух миллионов долларов. До сих пор этот рекорд остается непревзойденным.
С именем Ларри Вильямса связано много слухов. С одной стороны, его называют чуть ли не самым успешным трейдером современности. С другой стороны, многие из его коллег по цеху считают Ларри Вильямса мошенником и активно выступают против него в СМИ.
Этот технический индикатор показывает реальную ситуацию на рынке, кто сильнее в данный момент: быки или медведи. По сути, это осциллятор, показывающий зоны перепроданности / перекупленности. Его обычно применяют в качестве фильтра в сочетании с другими трендовыми индикаторами. Например, если наблюдается восходящая тенденция, то необходимо дождаться, когда кривая индикатора Ларри Вильямса попадет в зону перепроданности, и наоборот.
Как видим на недельном графике индикатор вошел в зону перекупленности.
Оптимальным периодом индикатора Williams %R является число 14, которое идеально подходит для часовых, дневных, недельных и месячных графиков. При уменьшении периода увеличивается количество ложных сигналов. Увеличение периода приводит к снижению количества сигналов, но при этом к увеличению их качества.
А вот так картина выглядит по 1 дню:
Mayer Multiple почти добрался до отметки 2.4 (как мы помним, это говорит о перекупленности актива и вероятном скором развороте).
OBV (On Balance Volume) подошел к уровню сопротивления, поговорим об этом чуть позже, и Williams %R также находится в зоне перекупленности.
Ну и в довершение не лишним будет посмотреть, что происходит на Финиксе по шортам/лонгам.
Как мы помним, самое лучшее топливо для рынка — это закрывающиеся шорты, то есть покупки по текущей стоимости, которые толкают цену вверх. Такой несложный анализ говорит нам, что как минимум рынок должен пойти на более глубокую коррекцию. Время покажет.
Стратегия Ларри Вильямса
В своей торговле Ларри Вильямс отдавал предпочтение среднесрочным и долгосрочным таймфреймам. Он дожидался устойчивого тренда на одном из торговых инструментов, а затем уже искал точки входа. Что касается внутридневной торговли, то Ларри Вильямс ясно дал понять в одном из своих интервью, что такая торговля требует максимального напряжения в течение всего дня, при этом работа идет на износ, и полученная прибыль не компенсирует моральных затрат. По мнению Ларри Вильямса только долгосрочная торговля может быть результативной, при этом следует реагировать только на сильные сигналы. В своей стратегии Ларри Вильямс руководствуется следующими принципами:
1. Важность «больших дней». Большинство трейдеров, в том числе и профессионалов, не в состоянии понять механику краткосрочных колебаний цены. Чем более низкий таймфрейм мы используем, тем большее количество элементов информации накладываются друг на друга и создают избыточную сложность в понимании рынка. Например, если вы берете пятиминутный график, то с одной стороны, у вас больше возможностей для торговли, а с другой стороны, много противоречивой информации с разных таймфреймов, а значит плохо работают свечные модели и графические фигуры, больше ложных пробоев, и т. д. Поэтому существенно возрастает сложность в принятии решений. По мнению Ларри Вильямса наибольшая прибыльность достигается в ударные дни или дни с большим диапазоном, то есть торговые дни с высокой волатильностью. Ударный день открывается вблизи одного экстремума и закрывается вблизи другого.
2. Чередование диапазонов. Дни малых диапазонов чередуются с днями больших диапазонов. Это достаточно распространенный принцип, который известен каждому практикующему трейдеру. Дни с боковым движением сменяются днями с высокой волатильностью. Появление ударного дня часто обуславливается наличием малых диапазонов;
3. Смещение точки закрытия. Окончание ценового движения часто сопровождается смещением точки закрытия в сторону этого движения (на растущем тренде дни закрываются все выше и выше);
4. Дни крупных рывков. После дня с повышенной волатильностью, сопровождающимся новым экстремумом за период в 3 дня (последовательность из трех баров, каждый из которых выше или ниже предыдущего), в случае если движение не продолжилось, можно рассматривать продажу на пробитие противоположного экстремума дня «крупного рывка»;
5. «Ловушка специалистов». Если после ударного дня в течение 1-3 дней происходит прорыв точки закрытия свечи с высокой волатильностью, то существует огромная вероятность, что движение было ложным, и следует ожидать разворота рынка. Вот пример таких сделок на продажу:
Описанные выше паттерны Ларри Вильямса являются лишь небольшой частью его стратегии торговли. Все это и многое другое вы сможете найти в его книгах: «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» и «Секреты торговли на фьючерсном рынке».
OBV (On Balance Volume)
И на сегодня у нас остался еще один инструмент, на котором я бы хотел остановиться отдельно. Это достаточно простой, но полезный осциллятор, называется он OBV (On Balance Volume). OBV использует комбинацию объема и ценовой активности. В его основу заложена теория о том, что вслед за резким изменением объема торгов всегда следует сильное ценовое движение. Например, когда крупные игроки начинают покупать активы, то цена какое-то время еще может падать вниз, а затем резко взлетает вверх. Это наблюдение можно применять в своей стратегии. Однако индикатор OBV работает хорошо только на дневных графиках, на более мелких таймфреймах он может давать сильные искажения.
Сигналы или как пользоваться индикатором OBV
Индикатор может использоваться: для подтверждения текущей тенденции; для получения сигналов дивергенции и разворота тренда; Когда каждый новый максимум/минимум ценового графика совпадает с соответствующим экстремумом индикатора, значит, можно говорить о наличии устойчивого восходящего/нисходящего тренда.
Если вектор направлен вверх, можно открывать сделку на покупку, если вниз – на продажу.
Естественно, что подтверждение тренда – это не сигнал к торговой сделке, а просто полезная информация к размышлению. В состоянии флета индикатор долгое время не выходит за границы некоего горизонтального коридора и не образует последовательных пиков/впадин. В этот период сильные тенденции на рынке отсутствуют.
Те инструменты, с которыми мы сегодня познакомились, как вы уже могли понять, лучше всего подходят для средне- и долго-срочной торговли. А именно помогают найти точки входа и выхода.
С начала апреля ситуация на рынке существенно поменялась — ниже $3 200, вопреки ожиданиям многих людей, Биткойн так и не пошел. Сейчас, после такого бурного роста, было бы неплохо отправится на коррекцию. Но мы то с вами знаем, что когда ситуация выглядит слишком очевидной, чаще все происходит наоборот. Так что будьте внимательны и берегите деньги.
Всем желаю удачной недели и до встречи!
